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Über mich

Das bin ich. Das bin ich.

Mein Name ist Lars Hartung, ich bin 37 Jahre alt und wohne in Halle (Saale). Als Diplom-Mathematiker (FH) arbeite ich seit November 2012 bei der Energy2market GmbH in Leipzig. Energy2market ist ein mittelständisches Unternehmen, das sich auf die Direktvermarktung von erneuerbaren Energien aus Biogasanlagen, Wasser-, Solar- und Windkraft spezialisiert hat. Virtuell zusammengeschlossen nutzt e2m deren Flexibilitäten, um eine erlösoptimierte Vermarktung an allen Kurzfrist- und Langfristmärkten zu ermöglichen. Außerdem stellt e2m mit Hilfe ihres Virtuellen Kraftwerks den Regelenergiemärkten neben Minutenreserveleistung und Sekundärregelleistung auch deutlich höherwertige Primärregelleistung zur Verfügung.

Während meiner anfänglichen Tätigkeit bei der e2m als Analyst im Portfoliomanagement konnte ich mir gundlegende Kenntnisse in den Thematiken Erneuerbare Energien, Regel- und Ausgleichsenergie sowie Virtuelle Kraftwerke aneignen, tägliche Prozesse und Reportings mit Hilfe von Excel-VBA automatisieren sowie Marktanalysen entwickeln.

Seit April 2013 bin ich bei Energy2market als Portfoliomanager im Energiehandel tätig. Zu meinen Aufgaben gehören die Energiebeschaffung und Energievermarktung für Kundenportfolios und den Eigenhandel an den Kurzfristmärkten der EPEX und EXAA sowie im OTC-Terminhandel.
An erster Stelle steht das Ziel der Marktoptimierung:
Neben der aktiven Bewirtschaftung der Direktvermarktungsportfolien bis eine halbe Stunde vor Ausübungszeitpunkt am Intradaymarkt ist auch die aktive physische Steuerung der fluktuierenden Anlagen eine oft genutzte Option. Um den Zeitaufwand für Bewirtschaftung und Datenauswertung zu minimieren, entstand mit der Implementierung einer Tool-Bibliothek (VBA/SQL) für die Bereiche Trading Desk und Vertrieb ein nützliches Werkzeug.
Ein sehr umfangreiches Projekt war der Aufbau eines vollautomatisierten 24/7-Intradayhandels, der auf einer überwiegend eigenständigen Implementierung basiert.
Weitere wichtige Aufgabenfelder sind die Vermarktung von Erzeugungsflexibilitäten mit verschiedenen Arbeitspreisstrategien an den Regelenergiemärkten, die aktive Kundenberatung zur Marktentwicklung sowie die Entwicklung und Umsetzung kundenspezifischer Handelsstrategien.
Das Erstellen von Marktanalysen und die Entwicklung von Marktpreisprognosen sowie das fortlaufendes Reporting aller Erzeugungs- und Verbrauchsportfolien runden mein Profil ab.

Den Einstieg in das Arbeitsumfeld der Energiemärkte gelang mir durch eine Diplomandenstelle bei der price[it] GmbH. Das Unternehmen aus Halle (Saale) hat sich u.a. auf das Erstellen von Software zur Risikoanalyse und -bewertung auf dem Gebiet der liberalisierten Strom- und Gasmärkte spezialisiert.
In meiner Diplomarbeit behandelte ich die Problematik der Verwendung von normalverteilten Zufallszahlen in der Risikomessung von Futures-Portfolios verschiedener Commodities. Neben der Betrachtung von leptokurtischen "Fat tail"-Verteilungen für Einzelkontrakte, analysierte ich Cross-Commodity-Portfolios mit Hilfe von Copulas. Eine Copula ermöglicht es heterogene Verteilungen über eine Verteilungsfunktion "zusammenzukoppeln" und deren komplexe stochastische Abhängigkeitsstrukturen zu erfassen. Anschließend prognostizierte ich anhand des Value at Risk das Verlustrisiko der Portfolios, denen verschiedene leptokurtische Randverteilungen und Copulas zu Grunde lagen. Einen empirischen Nachweis der besseren Anpassungsgüte Copula-basiernder Risikomessverfahren leistete ein Backtestverfahren. Alle Berechnungen und Analysen wurden mit Hilfe eigens implementierter MATLAB-Funktionen durchgeführt.

Nach erfolgreichem Studienabschluss folgte eine Anstellung als Softwareentwickler im Bereich Analyse bei der price[it] GmbH. Meine Aufgabenbereiche umfassten u.a. die Implementierung und Weiterentwicklung von Algorithmen zur Bewertung von komplexen Energie-Assets mit MATLAB. In meiner Verantwortung standen die Erstellung von Berichten für externe Kunden aus der Energiebranche sowie die regelmäßige Kalibrierung von Price Forward Curves als Grundlage für weiterführende Bewertungsaufgaben. Im Bereich Forschung & Entwicklung nahmen, neben der MATLAB-Implementierung stochastisch-finanzmathematischer Berechnungs- und Analysetools, umfassende Recherchearbeiten einen Großteil meines Arbeitsumfangs ein.

Freizeit:

Meine Tochter Lotta.
Interesse am politischen und wirtschaftlichen Tagesgeschehen, energie- und finanzwirtschaftlicher Literatur sowie Städtereisen. Eine Auswahl von Reisefotos finden Sie in meiner Galerie auf dieser Webseite.

Weitere Interessen: Historische Belletristik, Sherlock Holmes, europäische Geschichte des 20igsten Jahrhunderts, Radfahren sowie Islay Single Malts.

(c) 2011 Lars Hartung, Halle(Saale), Deutschland
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