Offenes Buch mit Globus im Hintergrund

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Über mich

Das bin ich. Das bin ich.

Mein Name ist Lars Hartung, ich bin 37 Jahre alt und wohne in Halle (Saale). Als Diplom-Mathematiker (FH) arbeite ich seit November 2012 bei der Energy2market GmbH in Leipzig. Energy2market ist ein unabhängiges Handelshaus, das sich auf die Direktvermarktung von erneuerbaren Energien aus Biogasanlagen, Wasser-, Solar- und Windkraft spezialisiert hat. Virtuell zusammengeschlossen bilden die im Portfolio befindlichen dezentralen Erzeugungsanlagen das grüne Kraftwerk der e2m. Mit Hilfe des Virtuellen Kraftwerks stellt unser Unternehmen dem Stromnetz neben Minutenreserveleistung auch deutlich höherwertige Sekundärregelleistung zur Verfügung und leistet damit einen Beitrag zur Netzstabilität.
Während meiner anfänglichen Tätigkeit bei der e2m als Analyst im Portfoliomanagement konnte ich mir umfassende Kenntnisse in den Thematiken Erneuerbare Energien, Regel- und Ausgleichsenergie sowie Virtuelle Kraftwerke aneignen, tägliche Prozesse und Reportings mit Hilfe von Excel-VBA automatisieren sowie Marktanalysen entwickeln.
Seit April 2013 bin ich bei Energy2market als Portfoliomanager tätig. Zu meinen Aufgaben gehört die Vermarktung der flexiblen Erzeugungsanlagen an den verschiedenen Reservemärkten der Regelenergie, die tägliche Bewirtschaftung der Portfolien der e2m sowie der aktive Stromhandel am Intradaymarkt der EPEX Spot zur Reduzierung von Ausgleichsenergiekosten. Zur Verbesserung der Vermarktungsergebnisse und Handelsgeschäfte des Portfoliomanagements erstelle ich weiterhin automatisierte Analysetools und Auswertungen mit Excel VBA und SQL.

Den Einstieg in das Arbeitsumfeld der Energiemärkte gelang mir durch eine Diplomandenstelle bei der price[it] GmbH. Das Unternehmen aus Halle (Saale) hat sich u.a. auf das Erstellen von Software zur Risikoanalyse und -bewertung auf dem Gebiet der liberalisierten Strom- und Erdgasmärkte spezialisiert.
In meiner Diplomarbeit behandelte ich die Problematik der Verwendung von normalverteilten Zufallszahlen in der Risikomessung von Futures-Portfolios verschiedener, an der EEX gehandelter, Commodities. Neben der Betrachtung von leptokurtischen "Fat tail"-Verteilungen für Einzelkontrakte, analysierte ich Cross-Commodity-Portfolios mit Hilfe von Copulas. Eine Copula ermöglicht es heterogene Verteilungen über eine Verteilungsfunktion "zusammenzukoppeln" und deren komplexe stochastische Abhängigkeitsstrukturen zu erfassen. Anschließend prognostizierte ich anhand des Value at Risk das Verlustrisiko der Portfolios, denen verschiedene leptokurtische Randverteilungen und Copulas zu Grunde liegen. Einen empirischen Nachweis der besseren Anpassungsgüte Copula-basiernder Risikomessverfahren leistete ein Backtestverfahren. Alle Berechnungen und Analysen wurden mit Hilfe implementierter MATLAB-Funktionen durchgeführt.

Nach erfolgreichem Studienabschluss folgte eine Anstellung als Softwareentwickler / Analyst bei der price[it] GmbH. Meine Aufgabenbereiche umfassten u.a. die Implementierung und Weiterentwicklung von Algorithmen zur Bewertung von komplexen Energie-Assets mit MATLAB. In meiner Verantwortung standen die Erstellung von Berichten für externe Kunden aus der Energiebranche sowie die regelmäßige Kalibrierung von Price Forward Curves als Grundlage für weiterführende Bewertungsaufgaben. Im Bereich Forschung & Entwicklung nahmen, neben der MATLAB-Implementierung stochastisch-finanzmathematischer Berechnungs- und Analysetools, umfassende Recherchearbeiten einen Großteil meines Arbeitsumfangs ein.

Freizeit:

Meine Tochter Lotta.
Interesse am politischen und wirtschaftlichen Tagesgeschehen, energie- und finanzwirtschaftlicher Literatur sowie Städtereisen. Eine Auswahl von Reisefotos finden Sie in meiner Galerie auf dieser Webseite.

Weitere Interessen: Historische Belletristik, Sherlock Holmes-Bücher, europäische Geschichte des 20igsten Jahrhunderts, Radfahren sowie Islay Single Malts.

(c) 2011 Lars Hartung, Halle(Saale), Deutschland
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